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M2
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Finwedge

Intégration par l'IA des dépendances informationnelles dans la valorisation d'un titre non coté

Intégration par l'IA des dépendances informationnelles dans la valorisation d'un titre non coté

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Ce sujet de stage a pour objectif de mener les travaux suivant sur un secteur prédéfini:
• Caractériser les news flow et leurs sources
• Construire un data set du triplet {Valorisation intrinsèque, News flow, Prox de marché} (Le lot de valorisations ex-ante est à identifier pour chaque news flow)
• Concevoir et développer un algorithme d’apprentissage pour capter les dépendances non objectives que peut générer le « news-flow » entre une valorisation fondamentale d’un titre financier et le prix de marché (cf. Figure 2)
• Estimer le prix de marché d’un titre du secteur à partir d’un news flow et d’une valorisation fondamentale