Valderio Reisen (Université Fédérale d'Espírito Santo), professeur invité par l'Institut DATAIA à CentraleSupélec, est l’animateur du séminaire DATAIA du 27 février, sur le thème « An overview in factor modelling for high-dimensional time series. Application to air quality and respiratory diseases variables ».
Factor analysis makes use of the eigenvalues and eigenvectors of a symmetric matrix for the purpose of space dimension reduction and forecasting, among others.
This talk considers factor modeling for high-dimensional time series in the presence of atypical observations. Estimation and inference of the number of factor will be addressed in the context of classical and robust methodologies. Some real examples will be discussed with a special attention to : (1) Dimension-reduction of the space generated by multivariate pollutant time series variables, and (2 ) The multi-pollutant effect in respiratory healths to quantify the relation between multi-pollutants and respiratory diseases. In this context, alternative time series regression models will be proposed using multivariate statistic techniques.
Valderio Reisen est titulaire d’un master en statistiques de l’Université de Campinas (Brésil) et d’un doctorat en mathématiques de l’Université de Manchester Institute of Science and Technology (UK). Il est professeur de statistiques à l’Université Fédérale d'Espírito Santo (Brésil).
Son domaine de recherche est l’analyse et la modélisation de séries chronologiques (modèles à longue mémoire, volatilité, robustesse, régression, processus de comptage, modèles spatio-temporels), avec des applications en ingénierie environnementale (données de pollution) et en économie (données financières).
Le séminaire aura lieu le 27 février 2020 de 14h00 à 15h00 à CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - Amphi IV
Il sera suivie par un pot.
Inscriptions gratuites mais obligatoires dans la limite des places disponibles.
Pour des raisons de sécurité, toute personne non-inscrite ne pourra accéder au lieu du séminaire.